Moody’s Analytics RiskFrontier 2.5 jetzt mit Optimierung für Portfoliobestände
Moody’s Analytics, ein führender Anbieter von Risikomanagementlösungen, meldete heute die Ausgabe von RiskFrontier 2.5, einer Aktualisierung seiner Softwarelösung für Portfolioverwaltung und Wirtschaftskapital für Banken, Unternehmen, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwalter. Die aktualisierte Version beinhaltet eine neue Handelsoptimierungsfunktion, mit der Portfoliomanager besser informierte Entscheidungen zu Kauf, Verkauf und Handel treffen können, um die Risiko-Rendite-Werte in ihren Portfolios nach Möglichkeit zu maximieren. Die Ausgabe bietet außerdem ein neues Korrelationsmodell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU bzw. SME) und ein Dienstprogramm für paarweise Korrelation.
"Das neue Handelsoptimierungsmerkmal, Trade genannt, erleichtert und beschleunigt die Kalkulierung des optimalen Kauf- bzw. Verkaufsbetrages und damit die Verbesserung der Portfolio-Performance", erläutert Vanessa Wu, Managing Director of Portfolio Products bei Moody’s Analytics. Mit Trade sind Portfoliomanager in der Lage, ein Portfolio gezielt zu ermitteln und bei einem Handel bestimmte Instrumente anzugeben, beispielsweise Beschränkungen wie Max Buy, Max Sell und Handelsbetrag. Trade berechnet dann die optimale Bestandsmenge für jedes an diesem Handel beteiligte Instrument. Damit wird die Risiko-Rendite-Effizienz des Portfolios, gemessen an der Sharpe-Ratio, optimiert.
Das neue SME-Korrelationsmodell in RiskFrontier 2.5 ist die neueste Verbesserung des Global Correlation Modells (GCorr) von Moody's Analytics, einem Diversifizierungsmodell, das zur Minderung des Konzentrationsrisikos beiträgt. Das SME-Modell basiert auf Daten aus der Credit Research Database, dem branchenführenden Repository von Moody's für weltweite Finanzberichte und Zahlungsausfälle nicht börsennotierter Firmen. Mit dem neuen Modell sind Unternehmen in der Lage, die Vorteile einer Diversifizierung von SME-Beteiligungen für Firmen in den USA, Frankreich und Großbritannien besser zu beurteilen.
RiskFrontier 2.5 umfasst außerdem ein neues Dienstprogramm für paarweise Korrelation (Pairwise Correlation Utility), das eine Korreleationsmatrix von paarweise angeordneten Vermögenswerten, Ausfallkorrelation und/oder gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeit erstellen kann, die vom GCorr-Modell von Moody's Analytics oder einem beliebigen anderen vom Benutzer bereitgestellten Korrelationsmodell in RiskFrontier angezeigt wird. Dieses neue Tool ist Firmen behilflich, die aufsichtsrechtlichen Auflagen der Modelltransparenz und Datenvalidierung zu erfüllen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.moodys.com/riskfrontier.
Über Moody’s Analytics
Moody's Analytics ist Kapitalmärkten und Beratern in Fragen des Kreditrisikomanagements behilflich, sich in einem wandelnden Markt zu behaupten. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und beste Praktiken, um Risiken mit Expertise und Erfahrung in Kreditanalyse, Wirtschaftsforschung und Finanzrisikomanagement zu beurteilen und zu verwalten. Durch Bereitstellung modernster Software, Beratungsdienste und Recherchen, einschließlich der unternehmenseigenen Analysen von Moody's Investors Service, ist Moody's Analytics in der Lage, sein Angebot zu integrieren und spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2009 Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar meldete, rund 4.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und in 26 Ländern präsent ist. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.moodys.com.
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