Die CX® Commodity Sub-Indizes bilden in ihrer Rohstoffklasse alle Futures-Kontrakte ab, die ein bestimmtes Mindest-Liquiditätskriterium erfüllen. Ihre Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft und angepasst. Bei der Überprüfung der Indexzusammensetzung werden alle börsengelisteten Rohstoffkontrakte, die über einen Zeitraum von drei Monaten ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mehr als 10.000 Kontrakten aufweisen, in den Index aufgenommen. Der Rollmechanismus der auslaufenden Futures-Kontrakte ist ebenfalls streng regelbasiert und liquiditätsabhängig. Durch einen dynamischen Ansatz werden auch Veränderungen in der Marktstruktur aufgegriffen und automatisch im Index berücksichtigt.
Die Gewichtungen der CX® Commodity Sub-Indizes werden quartalsweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember ermittelt. Die CX® Commodity Sub-Indizes werden börsentäglich von 09.00 bis 22.00 Uhr MEZ berechnet.