Das Osterphänomen!
Schon André Kostolany wusste, dass die Kapitalmärkte zu 90 % von psychologischen Einflussfaktoren bestimmt werden. Diese Feststellung dient als Erklärungsansatz einer Marktanomalie im Vorfeld wichtiger Feiertage. Analog zur viel bekannteren Weihnachtsrally neigen die Aktienmärkte auch in der Woche vor Ostern zur Stärke. Begründen lässt sich der saisonale Rückenwind mit der guten Stimmung aufgrund der Feiertage, die sich wiederum in steigenden Börsennotierungen niederschlägt. Seit 1988 haben die deutschen „blue chips“ in der Karwoche im Durchschnitt um 1,05 % zugelegt. Für den S&P 500® steht in der längeren Historie seit 1970 ein durchschnittlicher Kurszuwachs von 0,77 % zu Buche. Damit wird die Durchschnittsperformance aller Wochen jeweils deutlich in den Schatten gestellt. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen in der Osterwoche mit gut 68 % bzw. 66 % (DAX® und S&P 500®) deutlich erhöht. Innerhalb der Osterwoche möchten wir den Gründonnerstag als besonders positiven Handelstag hervorheben. Dies gilt sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks. 2023 wird das Osterphänomen zudem durch den besonderen saisonalen Rückenwind seitens des typischen Ablaufmusters des US-Vorwahljahres sowie des „3er Jahres“ begünstigt.
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DAX® (Daily)
Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: Refinitiv, tradesignal²
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