BlackRock Turtle Trading Strategie 1 short

Strategie 1 Short (20 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 20 Tagetief wird eine Shortposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 10 Tagehoch ausgebildet hat (Trailing-Stop).Die Handelsstrategie der Turtle Trader
Die "Turtles" sorgten in den 1990ern mit einer jährlichen Performance von über 80% für Furore. "Are great traders born or made?" Diese Frage stellte sich Richard Dennis, damals einer der erfolgreichsten Rohstoff-Händler an der Wall Street. Mit Börsengewinnen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar wurde er 1987 zur lebenden Legende. Er lehrte einer kleinen Gruppe von 10 wissbegierigen Männern, die er "Turtles" nannte, seine Erfolgsstrategien. Das Ergebnis: Trading ist erlernbar.

Richard Dennis war ein aggressiver Trendfolge-Trader. Die Strategien, die er den Turtles beibrachte, wurden von Michael Covel in dem Buch "Turtle Trading" der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel der Turtles war es, den Einstieg in einen starken Trend-Markt zu finden und die Position durch "Pyramidisieren" ständig zu vergrößern, sofern sie in die richtige Richtung lief. Eine wichtige Komponente der Turtle Strategie war das Positionsmanagement. Direkt nach dem Kauf wurde eine Position durch einen Stopp-Kurs abgesichert, der sich an der Schwankungsbreite des jeweiligen Titels orientierte. Später, wenn die Position in die Gewinnzone gelaufen war, wurde das Absicherungsniveau über einen Trailing-Stopp nachgezogen.

Absicherung einer Position direkt nach dem Kauf
Die oben genannten Ausstiegsregeln greifen erst sehr spät im Falle einer Trendumkehr und sind erst dann sinnvoll, wenn die Position seit Einstand ein Gewinnplus vorweisen kann. Um nicht in der frühen Phase des Trades stark ins Minus zu rutschen, sicherten die Turtles ihre Positionen direkt nach dem Kauf über einen initialen Stopp-Kurs ab, der sich an der Schwankungsbreite des Marktes orientierte.