Gamma

Gamma - Definition

Kennzahl für Optionsgeschäfte, die angibt, um welchen absoluten Betrag sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Kurs des jeweiligen Basiswertes um einen Betrag eins ändert. Hat eine Option ein Delta von 0,65 und ein Gamma von 0,05, so steigt das Delta auf 0,7, wenn der Basiswert um einen Euro zulegt (Delta, Omega, Rho, Theta, Vega).

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