Turbo Long auf LVMH

Kaufen
Verkaufen
Bid (3.750 Stück)
05.08.2026 21:57:06
2,480
EUR
Ask (40.000 Stück)
05.08.2026 17:23:34
2,480
EUR
Veränderung EUWAX
-0,030
EUR
-1,20 %
05.08.2026 21:46:06
478,05
EUR
-1,37 %
finanzen.net zero
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

WKN MK6HBA

ISIN DE000MK6HBA1

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Chart MK6HBA - 1 Monat

Kennzahlen

Hebel 1,92 Abstand Knock Out 245,73
Tage bis Fälligkeit - Abstand Knock-Out % 51,37
Spread % 0,40 Abstand Basispreis 245,73
Spread homogenisiert 1,00 Abstand Basispreis % 51,37

Basiswert: LVMH

478,05EUR
-6,65EUR
-1,37%
Kurszeit 21:46 Datum 05.08.2026
Name LVMH ISIN FR0000121014
Tagestief 473,90 Tageshoch 487,95
52 W. Tief 440,85 52 W. Hoch 654,00

Produktbeschreibung zu MK6HBA

Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.

Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als (Kurs des Basiswertes in EUR - 232,57 EUR) * 0,010 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.

Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 232,57 EUR berührt oder unterschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.

Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erhöht, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.

Aktualisiert am: 06.08.2026

Wie funktioniert ein Knock-Out?

Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.