anmelden
Call auf S&P 500
Bid (69.000 Stück)
21:07:35
1,000
EUR
Ask (69.000 Stück)
1,010
EUR
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart BD63XN - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| WA35J3 |
1,03 |
0,00 | 7.450,00 | 18.09.2026 |
21:07:32
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 17,65 | Innerer Wert | 0,93 |
| Omega | 39,89 | Zeitwert | 0,27 |
| Delta | 0,72 | Abstand Basispreis | 106,57 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 1,41 |
| Aufgeld % | 0,40 | Spread % | 0,84 |
| Aufgeld % p.a. | 24,65 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 7 | Theta | -0,04 |
| Break Even Punkt | 7.612,20 | Rho | 0,01 |
| Moneyness | 1,01 | Vega | 0,03 |
| Abstand Break Even | 30,63 | Abstand Break Even % | 0,40 |
| Hebel | 55,26 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu BD63XN
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 7.475 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 7.475 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 16.09.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
