anmelden
Call auf S&P 500
Bid (50.000 Stück)
12:23:03
0,730
EUR
Ask (50.000 Stück)
0,740
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,040
EUR
-5,19 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart JG19M2 - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ2H1K |
1,77 |
1,80 |
7.850,00 | 18.12.2026 |
12:24:10
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 12,67 | Innerer Wert | - |
| Omega | 42,43 | Zeitwert | 0,77 |
| Delta | 0,47 | Abstand Basispreis | -48,59 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -0,62 |
| Aufgeld % | 1,72 | Spread % | 1,32 |
| Aufgeld % p.a. | 27,34 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 24 | Theta | -0,02 |
| Break Even Punkt | 7.945,63 | Rho | 0,02 |
| Moneyness | 0,99 | Vega | 0,07 |
| Abstand Break Even | 134,22 | Abstand Break Even % | 1,72 |
| Hebel | 91,23 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu JG19M2
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 7.860 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 7.860 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 07.10.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
