anmelden
Call auf S&P 500
Bid (50.000 Stück)
10:47:45
0,340
EUR
Ask (50.000 Stück)
0,350
EUR
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart JY68EN - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ3XXY |
1,16 |
1,18 |
8.150,00 | 18.12.2026 |
10:53:02
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 11,88 | Innerer Wert | - |
| Omega | 38,36 | Zeitwert | 0,33 |
| Delta | 0,19 | Abstand Basispreis | -430,56 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -5,56 |
| Aufgeld % | 6,05 | Spread % | 3,13 |
| Aufgeld % p.a. | 34,05 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 66 | Theta | -0,01 |
| Break Even Punkt | 8.207,50 | Rho | 0,03 |
| Moneyness | 0,95 | Vega | 0,08 |
| Abstand Break Even | 468,06 | Abstand Break Even % | 6,05 |
| Hebel | 206,38 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu JY68EN
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 8.170 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 8.170 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.08.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
