anmelden
Call auf S&P 500
Bid (50.000 Stück)
10:51:05
1,870
EUR
Ask (50.000 Stück)
1,880
EUR
Veränderung
EUWAX
0,020
EUR
1,09 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart JY6RPT - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ2S1J |
3,13 |
3,16 |
7.700,00 | 18.12.2026 |
10:50:13
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 14,00 | Innerer Wert | 0,08 |
| Omega | 20,45 | Zeitwert | 1,78 |
| Delta | 0,57 | Abstand Basispreis | 9,44 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 0,12 |
| Aufgeld % | 2,66 | Spread % | 0,54 |
| Aufgeld % p.a. | 14,97 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 66 | Theta | -0,02 |
| Break Even Punkt | 7.945,20 | Rho | 0,08 |
| Moneyness | 1,00 | Vega | 0,11 |
| Abstand Break Even | 205,76 | Abstand Break Even % | 2,66 |
| Hebel | 35,96 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu JY6RPT
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 7.730 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 7.730 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.08.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
