anmelden
Call auf S&P 500
Bid (100.000 Stück)
21:59:57
1,300
EUR
Ask (100.000 Stück)
1,310
EUR
Veränderung
EUWAX
0,050
EUR
3,85 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart JY8JBD - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ2J7Q |
2,61 |
2,63 |
7.800,00 | 18.12.2026 |
21:59:45
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 13,05 | Innerer Wert | - |
| Omega | 24,44 | Zeitwert | 1,32 |
| Delta | 0,48 | Abstand Basispreis | -93,65 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -1,21 |
| Aufgeld % | 3,16 | Spread % | 0,76 |
| Aufgeld % p.a. | 17,82 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 66 | Theta | -0,01 |
| Break Even Punkt | 7.991,50 | Rho | 0,07 |
| Moneyness | 0,99 | Vega | 0,11 |
| Abstand Break Even | 245,15 | Abstand Break Even % | 3,16 |
| Hebel | 51,13 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu JY8JBD
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 7.840 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 7.840 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.08.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
