anmelden
Call auf Apple
Bid (86.000 Stück)
17:44:57
1,770
EUR
Ask (86.000 Stück)
17:44:57
1,780
EUR
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart BD3W6V - 1 Monat
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Apple Inc. Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ2A7C |
2,63 |
2,64 |
290,00 | 18.12.2026 |
17:43:48
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Werbung
Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 25,05 | Innerer Wert | 1,03 |
| Omega | 10,21 | Zeitwert | 0,76 |
| Delta | 0,69 | Abstand Basispreis | 11,93 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 3,90 |
| Aufgeld % | 2,86 | Spread % | 0,56 |
| Aufgeld % p.a. | 16,61 | Spread homogenisiert | 0,10 |
| Tage bis Fälligkeit | 64 | Theta | -0,01 |
| Break Even Punkt | 314,67 | Rho | 0,34 |
| Moneyness | 1,04 | Vega | 0,04 |
| Abstand Break Even | 8,75 | Abstand Break Even % | 2,86 |
| Hebel | 14,80 | ||
Werbung
Werbung
Produktbeschreibung zu BD3W6V
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 294,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 294,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 14.08.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
