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Call auf CrowdStrike Holdings Inc
Bid (500.000 Stück)
07.07.2026 21:48:25
0,041
EUR
Ask (500.000 Stück)
0,043
EUR
Veränderung
EUWAX
0,014
EUR
45,16 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Chart MR3C65 - 1 Monat
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Wir haben eine Alternative für Sie:
CrowdStrike Holdings Inc Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| WA5HBR |
17,67 |
0,00 | 197,50 | 17.06.2027 |
07.07.2026 21:56:35
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 94,86 | Innerer Wert | - |
| Omega | 2,99 | Zeitwert | 0,05 |
| Delta | 0,08 | Abstand Basispreis | -554,73 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -284,08 |
| Aufgeld % | 286,82 | Spread % | 4,35 |
| Aufgeld % p.a. | 304,28 | Spread homogenisiert | 0,20 |
| Tage bis Fälligkeit | 346 | Theta | 0,00 |
| Break Even Punkt | 755,37 | Rho | 0,00 |
| Moneyness | 0,26 | Vega | 0,00 |
| Abstand Break Even | 560,09 | Abstand Break Even % | 286,82 |
| Hebel | 36,40 | ||
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Produktbeschreibung zu MR3C65
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 750,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 750,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 08.07.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.