Faktor 12x Long Optionsschein auf S&P 500

Kaufen
Verkaufen
Bid (500.000 Stück)
21:09:43
0,750
EUR
Ask (500.000 Stück)
21:09:43
0,760
EUR
Veränderung EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Basiswert S&P 500
20:56:12
5.891,94
PKT
0,09 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN UK2ZQW

ISIN DE000UK2ZQW4


Werbung

Chart UK2ZQW - 1 Monat

Kennzahlen

Implizite Volatilität - Innerer Wert -
Omega - Zeitwert -
Delta - Abstand Basispreis 465,07
Faktor % 1.200 Abst. Basispreis % 9,40
Aufgeld % - Spread % 1,32
Aufgeld % p.a. - Spread homogenisiert -
Werbung

Basiswert: S&P 500

5.891,94PKT
5,39PKT
0,09%
Kurszeit 20:56 Datum 14.05.2025
Name S&P 500 ISIN US78378X1072
Tagestief 5.872,11 Tageshoch 5.906,55
52 W. Tief 4.910,42 52 W. Hoch 6.147,43

Produktbeschreibung zu UK2ZQW

Der Optionsschein bildet die tägliche Entwicklung des Basiswertes gehebelt um den Faktor 12 ab.

Dabei wird über einen virtuellen Index zum einen in eine entsprechende Long-Position des Basiswertes, zum anderen in eine Zinsposition investiert. In diese werden unter anderem der Geldmarktzinssatz sowie die Managementgebühren eingerechnet.

Aufgrund des Hebelfaktors sind starke Kursverlust bis hin zu einem Totalverlust (KO-Ereignis) möglich.

Aktualisiert am: 14.05.2025

Wie funktioniert ein exotischer Optionsschein?

Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert

Faktor Optionsschein S&P 500
Kurs Perf. % Kurs Perf. %
Aktuell 0,76 - - - - -
Gestern 0,67 0,09 13,43 - - -
3 Tage 0,58 0,18 31,03 - - -
1 Woche 0,47 0,29 61,70 - - -
2 Wochen 0,39 0,37 94,87 - - -
1 Monat 0,37 0,39 105,41 - - -
3 Monate 9,62 -8,86 -92,10 - - -
lfd. Jahr 7,88 -7,12 -90,36 - - -
1 Jahr 6,09 -5,33 -87,52 - - -
seit Emission 11,71 -10,95 -93,51 - - -