Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfallwahrscheinlichkeit - Definition

(PD, Probability of Default). Die auf Basis historischer Daten ermittelte Wahrscheinlichkeit des Eintrittes eines Ausfalls (i. d. R. Insolvenz) für einen bestimmten Zeitraum (i. d. R. ein bis fünf Jahre). Die Ausfallwahrscheinlichkeit für Kredite an Staaten ist die Ein- Jahres-PD der internen Rating-Klasse, welcher der Kreditnehmer zugeordnet ist. Die PD der Kreditnehmer, die in Übereinstimmung mit der Referenz-Ausfalldefinition der/den Ausfallklasse(n) zugeordnet werden, beträgt 100 %. Die Mindestanforderungen für die Herleitung der PD-Schätzungen der jeweiligen Rating-Klasse wurden vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht spezifiziert.

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