Währungsterminkontrakt

Währungsterminkontrakt - Definition

Bei Currency Futures standardisierte Produkte im Devisenmarkt (Devisen). Im Gegensatz zum Devisentermingeschäft findet eine Standardisierung von Erfüllungszeitpunkt, Kontrakthöhen und zugrunde gelegten Währungsindizes statt (z. B. Euro-Dollar-Kontrakt über 150 000 US-$ jeden dritten Mittwoch des letzten Monats im Quartal an der London International Financial Futures Exchange. Die weltweit bedeutendsten Umsätze finden nach wie vor an der Währungsterminbörse in Chicago (CBT) statt. Innerhalb Europas ist die London International Financial Futures Exchange (LIFFE) sowie die Deutsche Terminbörse (DTB) von entscheidender Bedeutung. Die Terminkontrakte werden an der Börse täglich neu bewertet (Währungsterminkontrakt). Ein Käufer eines derartigen Terminkontraktes hat eine Sicherungsmarge (Initial Margin) bei einem so genannten Clearing House zu hinterlegen (Einschuss). Dies soll verhindern, dass wenig solvente Marktteilnehmer hohe offene Positionen auf Termin eingehen, die sie später nicht erfüllen können (vgl. Barings Bank-Skandal in den neunziger Jahren).

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Schneck (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaft, 9. Auflage, München 2015
www.finanzen.net/wirtschaftslexikon/waehrungsterminkontrakt/9

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