Entscheidungsregeln

Entscheidungsregeln - Definition

Techniken (Planungstechnik), die bei Vorliegen eines Entscheidungsmodells die Auswahl der Handlungsalternative, welche als Optimal erscheint, abhängig von den subjektiven Präferenzen des Entscheidungsträgers ermöglichen sollen. Je nach Entscheidungssituationen lassen sich bei einer Entscheidung bei Risiko die Bayes-Regel, μ-σ-Regel, Bernoulli-Regel und bei einer Entscheidung bei Ungewissheit die Maximax-, Hurwicz-, Laplace- und die Savage-Niehans-Regel unterscheiden. Die Zahlenbeispiele (Abbildung E-4 und E-5) verdeutlichen die Berechnung der Entscheidungsregeln.

SCHNELLSUCHE

Bayes-Regel (Erwartungswertregel)
Die Bayes-Regel (Erwartungswertregel) setzt eine risikoneutrale Grundhaltung des Entscheidungsträgers voraus, weshalb die bekannten Wahrscheinlichkeiten über das Eintreffen von Umweltzuständen mit den Ergebniswerten je Alternative multipliziert und je Alternative addiert werden. Das Ergebnis ist der Erwartungswert, anhand dessen die Entscheidung zu treffen ist.
μ-σ-Regel
Bei der μ-σ-Regel ist die Berechnung der Standardabweichung, d. h. die Streuung der Wahrscheinlichkeitsverteilung zu werten, so dass je nach Gewichtung dieses Abweichungsmaßes von Risikoaversen (μ-2σ) oder Risikofreudigen (μ+σ) gesprochen werden kann.
Bernoulli-Prinzip
Das Bernoulli-Prinzip ordnet den einzelnen Werten einer Ergebnismatrix gesondert Nutzenwerte anhand einer Nutzenfunktion zu, so dass auch hier die Entscheidung je nach Nutzenpräferenz des Trägers ausfällt.
Maximax-Regel
Nach der Maximax-Regel wählt der Entscheidungsträger diejenige Alternative, die bei dem jeweils günstigsten Umweltzustand noch das beste Ergebnis liefert (Maximierung der Zeilenmaxima). Es handelt sich hier um eine äußerst optimistische Entscheidung.
Minimax-Regel
Nach der Minimax-Regel wählt der Entscheidungsträger diejenige Alternative, die bei Eintreten des ungünstigsten Zustandes noch die besten Ergebnisse liefert (Maximierung der Zeilenminima). Dies entspricht einer pessimistischen Haltung.
Hurwicz-Regel (Optimismus-Pessimismus-Regel)
Nach der Hurwicz-Regel (Optimismus-Pessimismus-Regel) wird eine Mischform aus den ersten beiden Regeln durch einen Faktor λ eingeführt, der als Optimismusparameter bezeichnet wird. Je größer λ ist, desto eher tendiert diese Regel zum Maximaxprinzip und umgekehrt.
Savagne-Niehans-Regel
Nach der Savagne-Niehans-Regel, der Regel des kleinsten Bedauerns, soll der maximale Nachteil, der sich durch eine falsche Entscheidung ergibt, noch minimiert werden. Es handelt sich also um eine äußerst pessimistische, risikoaverse Grundeinstellung.
Beispielrechnungen für eine Entscheidung bei Risiko (Abb. E-4)
Abbildung E-4: Beispielrechnung für eine Entscheidung bei Risiko

Abb. E-4: Beispielrechnung für eine Entscheidung bei Risiko

Beispielrechnungen für eine Entscheidung bei Ungewissheit (Abb. E-5)
Abbildung E-5: Beispielrechnungen für eine Entscheidung bei Ungewissheit

Abb. E-5: Beispielrechnungen für eine Entscheidung bei Ungewissheit

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Für wissenschaftliche Arbeiten

Quelle & Zitierlink

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Schneck (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaft, 9. Auflage, München 2015
www.finanzen.net/wirtschaftslexikon/entscheidungsregeln/9

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